Porque no hay formularios ciudades, ni estados, son catalogos que se cargan a la base de datos, lo que podria hacer es lo que me dijeron mas arriba, o crear un proceso y recorrer ciudades tomar el state_code y buscarlo en estados, sacar su ID y grabarlo en estados, pero seria complicarmela mas..
Hola.
¿Para qué quieres exáctamente que sea por código en lugar por Id?
Al enlazarlo por Id tienes acceso siempre al código de estado #CIUDAD.COD_ESTADO.COD_ESTADO
En los formularios de ciudades, para seleccionar el estado puedes poner el textbox con contenido #COD_ESTADO.COD_ESTADO y él sólo te resolverá y guardará el ID del estado en Ciudades.
Si aun así por algo que no entiendo necesitas que esté relacionado por el código alfanumérico tendrás que crear la tabla estados como maestra con clave alfanumérica, así el ID será alfanumérico y corresponderá al código de estado.